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ファクター投資の新潮流  ‐マクロファクターとアセットアロケーション  ‐機械学習を用いた株式ファクター投資

Event Description

【日本CFA協会セミナー】

タイトル: ファクター投資の新潮流

‐マクロファクターとアセットアロケーション

‐機械学習を用いた株式ファクター投資


日時:  2019年6月20日(木)18:30-20:00

会場:  東京金融ビレッジ Room1-2

(東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー5F)

http://www.fine-tokyo.com/access/
※(地下鉄で来館される方)東京メトロ大手町駅A1出口直結、
(地上から来館される方)サンケイビル側の東京金融ビレッジ入口より入館、東京金融ビレッジ専用サウスエレベーターを利用して5Fにお越し下さい。サウスタワーのオフィス用メインエントランスからは5Fには行けませんのでご注意ください。エレベーターを降りたら左折し、直進して下さい。突きあたり右手にセミナールーム入口がございます。
言語: 日本語
Specialty Focus Areas: Equity Investments, Fixed Income, Risk Management, Economics, Investment Management Strategy (CEクレジット対象)
講師: 伊藤 彰朗氏, CFA(野村アセットマネジメント株式会社 運用部ポートフォリオマネージャー)、中川 慧氏(野村アセットマネジメント株式会社 資産運用先端技術研究部)

会費: 日本CFA協会会員 (正会員、準会員、アソシエイト会員、プロフェッショナル会員): 無料、受験者: 2,000円、非会員: 3,000円 

 

セミナー・アウトライン

株式といった資産クラス内におけるリスクプレミアムに着目するファクター投資のアイデアは定着化してきました。

一方で近年、運用会社や年金投資家に広がりつつあるムーヴメントとして、①各資産クラスの共通変動要因(マクロファクター)に着目する資産配分決定アプローチや、②クオンツ運用の分野においては機械学習(特に深層学習)を活用したファクター投資へのアプローチも広がりつつあります。

 

そこで、本セミナーでは、①の観点から、マルチアセットの市場変動を説明するに重要なマクロファクターとして経済成長・実質金利・インフレーションを挙げ、これらを用いたリスク管理や資産配分への活用例を紹介します。

②については、国内外の学会で報告された研究を中心に、株式クオンツ運用におけるファクター投資をテーマに、深層学習を活用した事例について基本的な部分から解説します。

 

講師略歴

●伊藤 彰朗(いとう あきお)氏

奈良生まれ。2012年京都大学経済学部卒。 

同年4月より野村アセットマネジメント株式会社 運用審査部(現リスク管理部)にてパフォーマンス分析業務を経験。

14年7月より運用部(マルチアセット&ソリューションズ) にて、マルチアセットファンドのポートフォリオマネージャーとして、モデルの開発・運用、マクロ経済・市場に関する定量分析、アクティブ・ジャッジに従事。

CFA協会認定証券アナリスト。主な著作『マクロ・ファクターの定量化とリスク分析への活用』(証券アナリストジャーナル2018年8月号)

 

●中川 慧(なかがわ けい)氏

大阪生まれ。2012年京都大学経済学部卒。 

同年より、ファンドのリスク管理、国内/海外株式、アセットアロケーションのクオンツファンド運用/助言やモデル開発を行う。

2018年より野村アセットマネジメント株式会社資産運用先端技術研究部にて、AIやビッグデータを組み合わせた先端的なクオンツ運用戦略の研究開発に取り組む(現在に至る)。

金融工学、人工知能、機械学習に関する学術研究多数。

2019年人工知能学会 研究会(SigFin)優秀賞。

2015年筑波大学大学院より経営学修士(MBA)取得。

現在、筑波大学大学院企業科学専攻(博士課程)在学中。

Event Type

Society

Education Topic

Economics; Equity Investments; Fixed Income; Risk Management

Start Time

2019/06/20 18:30

End Time

2019/06/20 20:00

City

Tokyo

State/Province

 

Event Country

 

Event Region

Asia Pacific

Location Info

会場:  東京金融ビレッジ Room1-2

(東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー5F)

http://www.fine-tokyo.com/access/

Speaker

伊藤 彰朗氏, CFA(野村アセットマネジメント株式会社 運用部ポートフォリオマネージャー)、中川 慧氏(野村アセットマネジメント株式会社 資産運用先端技術研究部)

CE Credits

1.5

SER Credit

0

Currency

yen

Member Price

0

Non-Member Price

3000

Candidate Price

2000

Registration

​セミナーにご参加の際は下記ウェブサイトよりお申し込み下さい。

https://cfainstitute.force.com/s/lt-event?site=a0Wj000000Dv6cBEAR&id=a1O3Z000001gRnGUAU

All Day Event

 

Recurrence

 

End

2019/06/20 20:00

Event Link

 

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Event Short Info

 

Event Type Color

 

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Content Type: MyCFA Calendar
Created at 2019/05/09 14:29 by shiozawa@cfaj.org
Last modified at 2019/05/09 14:29 by shiozawa@cfaj.org